Forex Ilościowy Handel

Ilościowe trading. What Quantitative Trading. Quantitative handlu składa się z strategii handlowych opartych na analizie ilościowej, które opierają się na obliczeń matematycznych i liczba crunching w celu określenia możliwości handlowych Ponieważ handel ilościowy jest powszechnie używany przez instytucje finansowe i fundusze hedgingowe, transakcje są zazwyczaj duże wielkości i może obejmować kupno i sprzedaż setek tysięcy akcji i innych papierów wartościowych Jednakże handel ilościowy staje się coraz powszechniej używany przez indywidualnych inwestorów. POBIERZ SPRZEDAŻY Ilościowe. Podatek i wolumen to dwa bardziej powszechne dane wprowadzone w analizie ilościowej, ponieważ Główne dane wejściowe do modeli matematycznych. Techniki handlu przy wykorzystaniu ilościowym obejmują handel algorytmem handlowym o wysokim stopniu częstotliwości i arbitraż statystyczny Te techniki są szybkie i zazwyczaj zawierają krótkoterminowe horyzonty inwestycyjne Wielu przedsiębiorców ilościowych znają narzędzia ilościowe, takie jak ruchome średnie i oscylatory. Und a także w dostępności kompleksowych baz danych do podejmowania racjonalnych decyzji handlowych. Przedsiębiorcy na skalę światową biorą technikę handlową i tworzą jej model za pomocą matematyki, a następnie opracowują program komputerowy, który ma zastosowanie model do historycznych danych rynkowych Model jest następnie sprawdzany i zoptymalizowany Jeśli osiągnięte zostaną korzystne rezultaty, system jest następnie wdrażany na rynkach czasu rzeczywistego z prawdziwym kapitałem. Najlepiej można opisać modele handlu ilościami za pomocą analogii. które meteorolog przewiduje 90 szansy deszczu, podczas gdy słońce świeci Meteorolog wymyślił ten sprzeczny ze sobą wniosek, zbierając i analizując dane klimatyczne z czujników na całym obszarze Skanerizowana analiza ilościowa ujawnia konkretne wzorce danych Gdy te wzory są porównywane z tymi samymi wzorami ujawnione w historycznym klimacie danych pomiarowych i 90 na 100 razy wynik jest deszcz, a następnie meteorolog może wyciągnąć wnioski z zaufaniem, a zatem 90 prognoz Dane liczbowe przedsiębiorcy stosują ten sam proces na rynku finansowym do podejmowania decyzji handlowych. Adnotacje i wady ilościowego obrotu. Celem obrotu jest wyliczenie optymalnego prawdopodobieństwa realizacji dochodowego handlu Typowy przedsiębiorca może skutecznie monitorować, analizować i podejmować decyzje handlowe na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, zanim ilość przychodzących danych przewyższy proces podejmowania decyzji. Wykorzystanie ilościowych technik handlu oświetla ten limit przy użyciu komputerów do automatycznego monitorowania, analizy i podejmowania decyzji handlowych. Nadchodzące emocje są jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów z handlem Czy to strach czy chciwość, gdy handel emocjami służy tylko do strofowania racjonalnego myślenia, co zwykle prowadzi do strat Komputery i matematyka nie posiadają emocji, więc ilościowe handel eliminuje tego pro blem. Rozwój obrotowy ma swoje problemy Rynki finansowe to jedne z najbardziej dynamicznych podmiotów, które istnieją W związku z tym, ilościowe modele handlowe muszą być równie dynamiczne, aby mogły być konsekwentnie udane Wielu przedsiębiorców ilościowych opracowuje modele, które są czasowo rentowne dla warunków rynkowych, na które zostały opracowane , ale ostatecznie nie, kiedy zmieniają się warunki rynkowe. Strategie - są dla Ciebie. Konkretne strategie inwestycyjne przekształciły się w bardzo skomplikowane narzędzia wraz z pojawieniem się nowoczesnych komputerów, ale ich podstawy sięgają 70 lat. Zazwyczaj są zarządzane przez wykształconych zespołów i używania własnych modeli, aby zwiększyć ich zdolność do pokonania rynku Istnieją nawet programy typu off-the-shelf, które są plug-and-play dla tych, którzy szukają prostoty modele Quant zawsze działają dobrze, gdy są testowane, ale ich rzeczywiste aplikacje i wskaźnik sukcesu są dyskusyjne Mimo, że wydają się dobrze działać na rynkach byków, gdy rynki się skończą, strategie kwantowe są poddawane do tych samych zagrożeń, co każda inna strategia. Historia Jednym z ojców założycielskich studiów nad teorią ilościową stosowaną do finansów była Robert Merton Można tylko wyobrazić, jak trudne i czasochłonne było proces przed użyciem komputerów Inne teorie w dziedzinie finansów ewoluowały także z pierwszych badań ilościowych, w tym podstawy dywersyfikacji portfela opartej na nowoczesnej teorii portfela. Wykorzystanie zarówno ilościowego finansowania, jak i rachunku przyczyniło się do wielu innych popularnych narzędzi, w tym jednej z najbardziej znanych formuły wyceny opcji Black-Scholes, co pomaga nie tylko w inwestycjach w opcje cenowe i rozwija strategie, ale pomaga utrzymać rynki w kontroli płynności. Kiedy stosowana bezpośrednio do zarządzania portfelem, celem jest jak każda inna strategia inwestycyjna w celu zwiększenia wartości, alfa lub nadwyżki zwrotów Quants, jako programiści są nazywani , skomponować złożone modele matematyczne w celu wykrycia możliwości inwestycyjnych Istnieje tak wiele modeli, jak tam quants, którzy ich rozwijają, i wszyscy twierdzą, że są najlepsi Jedna z najlepszych strategii sprzedaży punktów sprzedaży oznacza, że ​​model, a ostatecznie komputer, czyni rzeczywistą decyzją kupna, a nie człowiekiem. Ma to tendencję do usuwania wszelkich emocjonalnych reakcji, które może doświadczyć osoba kupując lub sprzedając inwestycje. Strategie szczytowe są obecnie akceptowane w społeczności inwestycyjnej i prowadzone przez fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe i inwestorów instytucjonalnych. Zwykle używają nazwy alfa generatorów lub alfa gens. Behind the Curtain Podobnie jak w Wizard of Oz, ktoś jest za kurtyną prowadzącą proces Jak w przypadku każdego modelu, jest tak dobry jak człowiek, który rozwija program Chociaż nie ma konkretnego wymogu bycia kwantem, większość firm prowadzących modele kwantowe łączy umiejętności analityków inwestycyjnych, statystyków i programistów którzy kodeksują proces na komputerach Ze względu na skomplikowany charakter modeli matematycznych i statystycznych, powszechne jest sprawdzanie poświadczeń, takich jak stopnie naukowe i doktoraty w finansów, ekonomii, matematyki i inżynierii. Historia tych członków zespołu pracowała w biurze, ale jako modele kwantowe stało się bardziej powszechne, biuro back office przeniosło się do front office. Benefits Quant Strategies Podczas gdy ogólna ocena sukcesu jest dyskusyjna, niektóre strategie w zakresie strategii kwantowych polegają na zasadzie dyscypliny. Jeśli model jest słuszny, dyscyplina utrzymuje strategię pracy z komputerami pioruna, aby wykorzystać nieefektywność na rynkach bazując na danych ilościowych. Same modele mogą być oparte na zaledwie kilku wskaźniki, takie jak dług długu publicznego do wzrostu kapitału własnego i zysków, czy też użycie tysięcy wejść współpracujących w tym samym czasie. Skuteczne strategie mogą podążać za trendami we wczesnych etapach, gdy komputery stale uruchamiają scenariusze, aby określić nieefektywność przed innymi. jednocześnie analizując bardzo dużą grupę inwestycji, w których tradycyjny analityk może oglądać tylko kilka na raz Proces selekcji ss może ocenić wszechświat według poziomów poziomów takich jak 1-5 lub AF w zależności od modelu To sprawia, że ​​rzeczywisty proces handlowy jest bardzo prosty, inwestując w wysoko oceniane inwestycje i sprzedając modele o niskich ratingach. długie, krótkie i długie krótkie Krótkie i krótkie krótkie Krótkie, krótkie i krótkie krótkie Krótkie, krótkie i krótkie krótkie Krótkie, krótkie i krótkie krótkie Krótkie, krótkie i krótkie krótkie Krótkie, krótkie i krótkie krótkie Krótkie i krótkie krótkie Krótkie, w pewnym stopniu bez uszczerbku dla samego modelu Fundusze kwotowe zazwyczaj działają w oparciu o niższe koszty, ponieważ nie potrzebują tak wielu tradycyjnych analityków i zarządzających portfelami. Wady strategii Quanta Istnieją powody, dla których tak wielu inwestorów nie w pełni uwzględnia pojęcie pozwalając czarnej skrzynce kierować swoimi inwestycjami Dla wszystkich pomyślnych funduszy kwantowych tam, jak wielu wydaje się być nieudana Niestety na potrzeby Niespodziewana reputacja, kiedy się nie udają, szybko się nie spisują. Zarządzanie długoterminowe to jedno z najbardziej znanych funduszy hedgingowych, ponieważ prowadzone były przez niektórych najbardziej cenionych liderów akademickich i dwóch wybitnych ekonomistów Nobla Myrona S Scholesa i Robert C Merton W latach dziewięćdziesiątych ich zespół generował ponadprzeciętne zyski i przyciągnął kapitał od wszystkich typów inwestorów. Byli znani z nie tylko wykorzystywania nieefektywności, ale także łatwego dostępu do kapitału, aby stworzyć olbrzymie zakłady dźwigniowe na kierunkach rynkowych. ich strategii faktycznie stworzyła słabość, która doprowadziła do ich upadku Długoterminowe zarządzanie kapitałem zostało zlikwidowane i rozwiązane na początku 2000 r. Jego modele nie uwzględniały możliwości, że rząd rosyjski mógłby spłacić część swojego długu To jedno wydarzenie wywołało wydarzenia i reakcja łańcuchowa powiększona przez utraconą spustówkę LTCM była tak bardzo zaangażowana w inne operacje inwestycyjne, że jej upadek wpłynął na rynek światowy s, wyzwalanie dramatycznych wydarzeń W dłuższej perspektywie Federal Reserve wkroczył do pomocy, a inne banki i fundusze inwestycyjne wspierały LTCM w celu uniknięcia dalszych szkód Jest to jeden z powodów, dla których kwantowe fundusze mogą zawieść, ponieważ opierają się na wydarzeniach historycznych, nie może obejmować przyszłych zdarzeń. Podczas gdy silny zespół kwantowy będzie stale dodawać nowe aspekty modeli do przewidywania przyszłych wydarzeń, nie da się przewidzieć przyszłości za każdym razem, gdy fundusze Quant mogą stać się przytłoczone, gdy gospodarka i rynki doświadczają więcej niż Zmienność zmienności sygnału kupna sprzedaży może przybrać tak szybko, że wysokie obroty mogą tworzyć wysokie prowizje i zdarzenia podatkowe Fundusze Quant mogą stanowić zagrożenie, gdy są wprowadzane do obrotu jako oporne lub oparte na krótkich strategiach Prognozowanie spadków przy użyciu instrumentów pochodnych i łączenie dźwignia może być niebezpieczna Jedna zła zmiana może prowadzić do implozji, która często sprawia, że ​​wiadomości. Bottom Line Ilościowe strategie inwestycyjne ewoluowały z powrotem biurowe czarne pudełka do głównego nurtu narzędzi inwestycyjnych Są zaprojektowane, aby wykorzystać najlepsze umysły w biznesie i najszybszych komputerach, aby wykorzystać nieefektywność i wykorzystać dźwignię do zakładów na rynku. Mogą być bardzo udane, jeśli modele zawierają wszystkie prawidłowe dane wejściowe i są zwinięte wystarczająco, aby przewidzieć nieprawidłowe zdarzenia rynkowe Z drugiej strony, a kwantowe fundusze są rygorystycznie sprawdzane do czasu ich pracy, ich słabość polega na tym, że opierają się na historycznych danych na ich sukces Podczas inwestowania w kwantowe inwestycje ma swoje miejsce na rynku, ważne jest, aby znać jego niedociągnięcia i zagrożenia Aby być spójnym z strategiami dywersyfikacji dobrym pomysłem jest traktowanie strategii kwantowych jako stylu inwestycyjnego i łączenie ich z tradycyjnymi strategiami zmierzającymi do osiągnięcia odpowiedniej dywersyfikacji. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w celu pomocy wolne miejsca pracy zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać, to pułap długów był crea zgodnie z drugą ustawą o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Akt, jaki Kongres Stanów Zjednoczonych zdał w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płaca płaca Nonafarm odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. reccommendations, ale szybkie wyszukiwarki google na ten wygląda wątpliwe roszczenia 1000 rocznych zwrotów, itp Czy jesteś pewien o tym. I wolą odrębne decyzje klasy aktywów od momentu na poziomie sub-asset poziomie Na przykład przemysł cykliczny może wzrosnąć zdecydowanie po prostu ze względu na wysoką beta jeśli rajdy rynku Weź idiosyncratic zwroty, obliczyć 2-12 miesięcy powrotu pierwszego miesiąca zazwyczaj ma pewne znaczenie odwrócenie, skala, że ​​poprzez niestabilność idiosynchroniczną Raz w tygodniu wygrał tak często, jak tradycyjne sygnały, przekonwertować je na punktację Z, która może być wykorzystana w innej części procesu budowy widoku lub tworzyć portfolio szczytu 25, dolny 25 i środkowy 50 oraz śledzenie wydajności Możesz to zrobić w każdej klasie aktywów lub we wszystkich klasach aktywów. Można też wziąć pod uwagę pewne poziomy na poziomie klasy aktywów, a także podobne podejście. połączyć widoki z sobą Entropy Pooling Gdy już masz metodę łączenia różnych typów widoków, możesz w prosty sposób zastosować strategie średniej rewersji i pędu do jednego portfela. At SensoBeat zakładamy, że istnieje moment na wiadomości, a my próbujemy aby śledzić ten szum rozmowy damy Robimy to tylko na akcje, ale mogą być dostosowane do innych dziedzin, jak dobrze, o ile mogą mieć szum Myśleliśmy, że używamy go do handlu algo, co jest bardziej istotne dla Ciebie, ale m wyobrażanie sobie tego w pełni automatyczny był wielkim problemem E g nastrojów wiadomości jest pozytywny, ale jeśli nie sprosta oczekiwaniom, efekt jest negatywny Postanowiliśmy udać się na narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, że przedsiębiorca podejmuje ostateczną decyzję interesujące, aby usłyszeć, co profesjonalni algo-przedsiębiorcy myślą o tym pomysle. Nie, Jak wspomniałem w mojej książce, rzadko znajduję wszelkie opublikowane strategie zyskowne, jak to jest często, to nawet nie wytrzymało testów zwrotnych, nie mówiąc już o handlu na żywo Więc wygrałem zbyt wiele wagi na 1000 roszczeń Ważnym odejściem od książki jest kilka technik, których nie znam, zanim będę mógł poprawić i ulepszyć Ernie. John, dzięki za twój pomysł, to przypomina mi całą klasę strategie pędu, które czytałem na temat zasadniczo posiadania długiego krótkiego portfolio opartego na kilku prostych kryteriach rankingowych, takich jak opóźnione powroty, jak sugerowałeś Wydaje się, że działa to nie tylko w akcje, ale w futures towarów zbyt Google gazeta Joelle Miffre i Georgios Rallis nazywane Momentum na rynkach towarowych kontraktów terminowych. Problemem dla mnie, ale niekoniecznie, na przykład funduszami emerytalnymi jest to, że okres posiadania jest zbyt długi, a powrót jest stosunkowo niski. Długi okres utrzymywania oznacza, że ​​portfel cierpi na przejściową niestabilność, tym samym tłumiąc Sharpe'a co nie oznacza, że ​​Twoja sugestia ma ten problem Ernie. Guy, dziękuję za dzielenie się produktem z nami W tym kontekście należy wspomnieć, że firma Ravenpack ma podobny wskaźnik wiadomości, który uważam za stosowany do handlu algorytmicznego , a wskaźniki Ravenpack'a mogą być zintegrowane z platformą Alphacet Discovery s. Ponadto, jeśli interesuje się wiadomościami zebranymi w internecie, ale niekoniecznie z newswire finansowego, firma Recorded Future oferuje również podobne dane o nastrojach za pośrednictwem interfejsu API odpowiedniego do handlu algorytmicznego. Ernie, dziękuję za skierowanie mnie do Ravenpacka Przeprowadzają analizę nastrojów, którą kilka innych firm robi tak dobrze Wszyscy starają się zdecydować, czy wiadomość jest pozytywna, czy nie. SensoBeat próbuje odpowiedzieć na inne pytanie, jak wiele rzeczy rozpowszechnia się w czasie rzeczywistym. O ile wiemy, że te informacje nie są dostępne dla handlowców 2 podobne przedmioty z 2 różnych firm mogą mieć bardzo różne rozprzestrzenianie a tym samym odmienny wpływ na akcje Kiedy przedsiębiorca czyta wiadomość z jego ulubionego kanału, nie wie, czy ta nowość zaczyna się rozprzestrzeniać, czy to już wszystko w internecie i tak dalej. Gdy, to z pewnością jest interesująca cecha Dobrze wiedzieć, że ten produkt istnieje Ernie. To rzecz z pędu jest to, że może on dalej iść lub to może być dud Najlepszą zasadą, że znaleźć do obrotu strategie pędu jest tylko zarządzać wyjściami i nigdy nie ustawić cel mówiąc ograniczenie strat i niech Twój wynik będzie uproszczony, ale to prawda. Innym pomysłem, które odebrałam od TraderFeed dawno temu, jest 1 zidentyfikowanie trendu i 2 wejście w kontrtransferownym sposobie, zakup w lokalnym minimum w byku m arket, na przykład. Faizul Ramli powiedział. Jest to taki czasowy artykuł, który ponownie przeczytałem Twoją książkę i zasugerowałeś, że jeśli ktoś ma niski poziom kapitału, strategie z dźwignią, takie jak futures i forex, są prawdopodobnie najlepsze z którymi nie miałbyś doświadczenia w handlu kontraktami terminowymi lub forex, co chciałbyś, aby była najlepszą stroną z książkami, z którą zacząć. Paule, tak, z takimi strategiami, jak chciałbym mieć stop loss, ale nie ma celu zyskowego Odwrotnie, z odwróceniem strategie Lubię mieć cel zysku, ale nie zatrzymać strat. Jednak tak samo często, jak często rekomputowany zysk może działać jako stop loss, często recomputed stop loss może stać się celem zysków, jak dobrze. Hi Faizul, w zakresie handlu kontrakty futures , możesz zacząć od książki Joe Duffy'ego, tak jak zalecałem. Na FX, dowiedziałem się wszystkiego, co wiem w pracy i od mojego byłego partnera w moim funduszu hedgingowym Może niektórzy czytelnicy mogą sugerować dobrą książkę. Faizul Ramli powiedziała. Właśnie zamówiłeś książkę dzisiaj, więc hopef ulg dostanie to w ciągu tygodnia s lub tak. Znajdź stronę, która jest dobra, jak to naprawdę zaczyna się od podstaw. Ernie, czy uważasz, że średnia zmiana ta jest dobra strategia w forex Próbowałem dość twardy backtesting EUR dane USD szuka średni ruch w różnych okresach, przy użyciu mieszanek oscylatorów i nie znalazł niczego użytecznego Może to dlatego, że rynki walutowe są tak duże, że są naprawdę przenoszone przez rzeczywiste wiadomości, a nie stochastyczne wzorce handlowe. AZRamblers, istnieją średnie strategie odwracania, które działają w FX, ale EURUSD nie jest dobrym kandydatem Musi szukać krajów, których wskaźniki ekonomiczne są silniej skomercjalizowane Ernie. Mark Ambrose powiedział. Aby uzyskać więcej tempa na rynku Forex, odwiedź i l0.Chesz kiedykolwiek spojrzał na funkcje Gaussa. Gary, Wielu z nas opowiadało się za Gaussami w wielu formach, ale być może można być bardziej szczegółowym, jeśli chodzi o jego wykorzystanie w kontekście tempa Może wskazywać na odniesienie online Ernie. Hi Ernie, jestem wielkim fanem swojej książki i tego bloga , ale nie mogłem znaleźć żadnego sposobu na śledzenie wyników Twojego funduszu Gdzie mogę zobaczyć, że proszę. Hi Ice, napisz do mnie prywatnie Dzięki, Ernie. Hey Ernie po prostu sprawiłeś mi sławny DI czytają głównie o Forex na ostatni kilka lat, a także ćwiczenia różnych technik momentum z kontem demo bez konsekwentnego sukcesu. Jedyna książka znalazłem mniej lub bardziej interesujące czytanie, aby uzyskać dobre zrozumienie wszystkich rzeczy było Day trading i huśtawka obrotu waluty Market, przez Kathy Lien, ale znowu, to tylko nauka w książce podstawowej. Jeśli chodzi o technikę obrotu momentem na rynku fx, przypuszczam, że metody czysto mechaniczne są per se bez pracy, aka systemami handlowymi, które zwykle publikuje się w wielu fxforumsach. identyfikuj momenty lub sytuacje, w których tendencja może się zdarzyć z powodu wydarzeń zewnętrznych, które należy wziąć pod uwagę po otwarciu Londynu po otwarciu NY po wydaniu najnowszego wydania, takiego jak NFP, lub ze względu na wydarzenia techniczne, takie jak cena świeczki Master bez trespa ssing previous bars maksimum lub minimum, a następnie złamanie ich gwałtownie Być może istnieją inne sposoby identyfikowania trendów, ale nie wiem o nich, więc jeśli ktoś wie, będę naprawdę szczęśliwy wiedzieć. Nie żaden z ekspertów, ale po przeczytaniu Ernie s pełny blog, uważam, że podejście do handlu parami jest znacznie bardziej solidne dla mojego gustu, a jeśli stosuje się do Forex, to może być miły sposób, aby mały spekulant próbował bez dużego wymogu kapitału, ponieważ niektórzy brokerzy zezwalają na handel z Mini i mikro lot mini 10 000 mikro 1000 i eI będzie Ci też wysyłać Ernie. Jakie jest Twoje podejście do katalizatorów, takich jak wypłaty zarobków, jeśli chodzi o średnie systemy odwracania obrotu swing Czy zrobiłeś jakieś testy statystyczne i zdecydowałeś się na 1 Nie wchodź akcje, które mają zgłaszać zarobki przed spodziewaniem się wyjścia 2 Wprowadzić mniejsze pozycje nadal mając nadzieję na średnie odwrócenie 3 Wprowadź bez względu na to, co opiera się na działaniu cenowym, ignorując wszelkie wiadomości. Mark, chciałbym uniknąć wprowadzania do pozycji akcji, które ogłosiły o r oczekuje się, że ogłosi zarobki dla średnio odwracających się strategii Ernie. Unikałbym wchodzenia w pozycje akcji, które ogłosiły lub spodziewają się ogłosić zyski ze średnio odwracających się strategii. Unikałem zarobków, ale przypuszczam, że wciąż istnieje dodatnia oczekiwana istniała o wiele bardziej niestabilność Trudno mi było zdobyć datę zarobków na wystarczająco duży zestaw danych, aby rzeczywiście przetestować to - czy udało Ci się przeprowadzić testy. Darmowy kurs handlu Kompletne centrum statystyczne dla sezonowych i statystycznych wzorców dla Dow , SP, Nasdaq, Dax Szukać najlepszych wzorców handlowych wybierając miesiąc, dzień miesiąca, tygodnie wygaśnięcia, fazę księżyca, cykl prezydencki, politykę itd. Dodatkowe narzędzia 1 Co zrobić, jeśli powrót w ciągu kilku dni po zmianie jest 2 Niesamowita i dochodowa śródradza Statystyki 3 Prognoza dzienna dla Dax i Nasdaq Spróbuj i zysk Komentarze i sugestie są mile widziane. Czy słyszałeś o ogłoszeniu zarobków PEAD Post? Drift Research wskazuje, że cena nie oznacza-rev ert po ogłoszeniach zarobków. Badałem takie sytuacje przez odrzucanie danych z internetu. Dziękuję za odpowiedzi, Ernie Jeśli chodzi o PEAD i oznaczają średnie testy odwrotne ze skrobanymi danymi, jaki był średni czas oczekiwania na Twoją strategię b i ile dni przed lub po wykluczeniu zarobków. Większość badań PEAD czytałem o rozmowach o dryf trwałych 3-12 miesięcy, podczas gdy moje średnie wahania obrotu nie trwały dłużej niż 4 dni. Podobne pytanie zadano w mojej Twój blog na vivkrish. Mark, nie mogę ujawnić dokładnego okresu przechowywania mojej strategii, ale mogę powiedzieć, że skala czasu jest zupełnie podobna do średnio odwracających się strategii. Późny pęd nie może trwać dłużej niż 3 miesiące , ponieważ co trzy miesiące pojawia się ogłoszenie zarobków, które spowodują, że nowy trend. Okazuje się, że zyskowne strategie handlu portfelami kontraktów terminowych nie są trudne do znalezienia. Zazwyczaj mają one przeciętny wygrany handel t ime 25-100 dni i przeciętny czas utraty handlu wynosi 5-25 dni Ponieważ obcięli przegranych i niech zwycięzcy będą działać. Trzykrotny ruchowy system średnich ruchów podręczników jest solidnie opłacalny, nawet z ubolewałymi dużymi prowizjami i poślizgnięciem, podczas testów na zróżnicowany portfel 50 rynków kontraktów terminowych Należy korzystać z globalnie zdywersyfikowanego portfela, aby uzyskać więcej tego non-relacje na lunch-lunchu Dostosuj parametry, aby uzyskać 75-dniowy czas oczekiwania na zwycięskie transakcje, zyski voila. Inny prosty i opłacalny system pędu dla kontraktów futures pojawia się na stronie Ed Witryna Seykota Nazywa go Wspomaganiem i oporem, ale to naprawdę klasyczny system Breakout, który trwa długo, gdy cena przebija się przez ponad opór, itp. Jakiego rodzaju kapitału znalazłeś, możesz rozpocząć kupno handlu na czas życia. kapitał potrzebny tylko do codziennego handlu w większości giełd, a wiele funduszy hedgingowych zadowolonych z 4 powyżej 3-miesięcznego LIBORa wspomniał o tym jako wskaźnik ambitnego być może realistyczne oczekiwanie na wydajność - zauważ, że LIBOR również w tych dniach jest dość niska, realistycznie uważasz, że jest to zły okres i fundamentalnie różny od momentu założenia własnego biznesu. Czy mówimy o minimalnym poziomie 100-150k dostępnych tylko na początek. Pumpernickel, dziękuję za twoje referencje brzmią bardzo interesujące Ernie. Anon, można zarabiać na kapitale 100-150K, ale oczywiście nie, jeśli dźwignia zwrotna wynosi 5 To byłoby proste obliczenia, zwroty potrzebne do przetrwania po zdefiniowaniu zysku, którego potrzebujesz Ernie. Thanks za omówienie książki Duffy'a Znalazłem kilka interesujących zmarszczek tam Manny. Many bardzo kierunkowe tendencje niskich trendów występują w sesji overnight sesji futures indeksu, na przykład 9 15pm do 7:00 czasu BST na kontrakty terminowe indeksu SP 500, zazwyczaj odwracania po bardzo dużych ruchach, więc przejdź długi, jeśli ruch trendu jest w dużej mierze w dół i przejdź krótko, jeśli ruch trendu w dużej mierze się zwiększy. e strategia jest poprawna though. Hi DP, Dzięki za futures wskazówka będzie backtest to kiedyś Ernie. from moje doświadczenie, momentum są znacznie łatwiejsze do znalezienia niż średnie strategie rewersji futures na towary. Anon, tak, zgadzam się z tobą Mean-reversion głównie pracuje dla pojedynczych zasobów, a momentum działa głównie na kontrakty futures i waluty Ernie. Mogę docenić, dlaczego nie można skłaniać się do stosowania strategii adaptacyjnych, zwłaszcza jeśli stosuje się narzędzia półkowe, takie jak pole narzędzi neuronowych w programie Matlab Ich sieci neuronowe głównie pociągu w trybie propagacji wstecz, spalić się przez lata danych, a zestaw danych poza próbą jest pozbawiony znaczenia, ponieważ model jest statyczny i nie może się dostosować. Podczas próby rozwiązania luki w transakcjach na przyszłość i walutach postanowiłem udostępnić sieci neuronowe kolejny strzał i przystąpił do projektowania własnego Używając technologii kompresji, udało mi się zbudować ten, który spala się przez minimalną ilość danych, np. około 2 miesięcy przy użyciu słupków godzinowych z 5 latami danych, Każda nowa prognoza jest poza próbą, a sieć integruje nowe paski w kierunku następnej prognozy. Pod koniec dnia sieć zatrzymuje się dokładnie i stara się przewidzieć otwarcie paska na następny ranek, a następnie wraca do przewidując bary zamykania w ciągu dnia. Widzę mechaniczne systemy, mówiąc sprinterom, że intensywnie trenują przez 4 lata, a następnie wycofują się z pola widzenia i puszczają na duchu przez rok, pojawiają się ponownie, wracają natychmiast na tor i oczekują, że wygrają złoty medal Prawdopodobnie się zdarzy Potrzeba nam ciągle uaktualniać naszą wiedzę, aby zastanowić się nad przyszłością. W każdym razie, to było gładkie żeglowanie za luki w transakcjach na giełdzie i futures. Jay, dziękuję za dzielenie się twoją ulepszoną metodą szkoleniową w sieci neuronowej z nas. Miło usłyszeć, że ktoś rzeczywiście wprowadził adaptacyjne metody pracy zarobić w handlu Jednak jest sporo osób, które powiedzieli mi, że stosują dość proste wskaźniki techniczne, aby wykupić lukę w transakcjach terminowych i walutowych, d w rzeczywistości mam backtested jednej takiej metody, która daje bardzo dobre wyniki too Może być może zaawansowane techniki uczenia maszyn nie są bezwzględnie konieczne, aby uzyskać spójne wyniki dla tej szczególnej okazji rynkowej. W dzisiejszym Financial Times. Please szanować ts cs i polityki praw autorskich, umożliwia udostępnianie linków do kopiowania treści do użytku osobistego redystrybucję ograniczonych fragmentów e-mail do zakupu dodatkowych praw lub skorzystania z tego linku w celu odniesienia się do artykułu. Jak pojawiło się nowe pieniądze, Madoff nalega, że ​​planuje kontynuować korzystanie ze swojej legalnej strategii inwestycyjnej, wokół tak zwanej czarnej skrzynki złożonej techniki, która polega na algorytmach obliczeniowych, aby wybrać transakcje Zanim pomogłem opracować produkty dla Chicago Board Options Exchange dla indeksu handlowego, zbudowałem model dla tego biznesu, mówi więc myślałem, że będę zestawił portfel zapasów SP 500 z 85% ekspozycją, a następnie jako indeks OEX indeks SP 100. Ten rodzaj żargonu oundy niezrozumiałe dla bankierów, ale jest całkowicie typowe i wiarygodne na Wall Street, a Madoff dostarcza to bez żadnego pobicia Czy leży Nie da się powiedzieć, ale jak mówi, staje się tak animowany, że kolor płynie do jego policzków. Problem z moją czarną skrzynką polegał na tym, że aby to sprawić trzeba mieć niestabilność, objętość i siłę i oczywiście nie doszliśmy do tego, że wkrótce po tym, jak Madoff wziął ten nowy napływ kapitału, rynki stały się nieaktywne, co uniemożliwiło jego czarne Box od zarabiania zysków Mimo to jego nowi klienci oczekują hojnych zwrotów, a wkrótce wymagają wykupu. He Ernie, czy możesz podzielić się niektórymi technikami wymiany walutowych luk w FX. PS? Kupiłem książkę i czekałem na dostawę. Ali, przykład o tempie luki w nocy jest strategią dotyczącą Breakout w Londynie omawianą w komentarzu Bernda, cytowaną w moim blogu, Ernie. Ok, więc pozwól mi postawić się w buty nowego przedsiębiorcy, nie mając tyle kapitału, a nie dużo doświadczonego ce, powiedzmy 10 lub 20k, po prostu próbuje uzyskać ładny zwrot z jego oszczędności, nie zarabiając na handlu. Kupiec znajdzie model, który jest opłacalny, on nie ma zasobów, aby zautomatyzować swój system za pomocą matlab musi płacić za to, co umożliwia mu interakcję z platformą maklerską. Przedsiębiorca rozwinie swoją działalność na rynku Forex, na przykład ze względu na lepsze warunki do wykorzystania jej kapitału 20 bezzwrotnego zwrotu w forex - 40, jeśli dźwignia jest 1 2, co jest dość konserwatywną dźwignią. Jaki byłby najlepszy wybór dla tego podmiotu gospodarczego do testowania strategii Jeśli ta osoba zajmuje się niepełnym wymiarze czasu i robi to w 4 h ramy czasowej, na przykład może to osiągnąć wysokie współczynniki szarpie lub które po prostu odwrotnie skorelowane z harmonogramem. Pytam o to, ponieważ kiedy masz 500 tys. lub co najmniej 1 milion lub więcej, może być opłacalne zainwestowanie 10 lub 15 tys. w automatyzację operacji, nawet więcej, ale jeśli masz 20 tys. przedsiębiorców, to byłoby to po prostu opróżnij swoją capital. Thanks in advan ce Ernest. hello M chan, I zostały rozwijanie strategii handlowych na blisko bliskich danych przez około rok i im chcesz rozpocząć handlu w ciągu dnia 1 barów godziny Czy znasz jakiejkolwiek książce byłbym mógł znaleźć podstawy techniki zaangażowanych Na przykład jakie są założenia poślizgu Jakiego rodzaju realizacji zleceń należy używać do transakcji backtest na następnej cenie otwarcia bar, VWAP itp. Dziękuję z wyprzedzeniem. Przypuszczam, że kiedy powiedziałeś, że to w 4 godz., masz na myśli to badanie traderów i przesłać zamówienie z tym 4 godzin Nie, że przedsiębiorca wykonuje wiele transakcji w ciągu tego 4 godzin Jeśli tak, to przedsiębiorca może korzystać z programu Excel lub standardowego programu automatyzacji FX, takiego jak Metatrader, aby zautomatyzować strategię W rzeczywistości, jeśli przedsiębiorca jest dobry w programowaniu brakuje środków pieniężnych, może użyć R. Hi Anon, właściwie możesz sprawdzić, jakie typy zleceń przyniosą najlepsze rezultaty testów. W przypadku poślizgnięcia jest równa połowie spreadu z ofertą, zakładając, że wielkość zamówienia nie jest większa niż typowa oferta ask size. Thanks Ernie, jakakolwiek rekomendowana lektura nie szukam strategii, ale metod. Nie, dowiaduję się większość z tych spraw związanych z egzekucją z rzeczywistego handlu kilka książek trafi do takich szczegółów Jednak możesz sprawdzić transakcję i wymienia książkę na mojej liście rekomendowanej na moim blogu w prawym pasku bocznym - dobrze radzi sobie z wyjaśnieniem rynku mikrostruktury Ernie. Czy uważasz, że można znaleźć dobre strategie odwracania w futures, że to dobre pytanie. Nie, Tak, istnieją dobre strategie średnio-zwrotne w indeksach indeksów akcji Ernie. i kilka dni temu zaczęły pisać blogi na tej platformie i szukały takich, którzy uważali, aby czytać i śledzić to wygląda jak wielki blog. you więcej niż mile widziane to comment on my page and i ll be looking forward to reading more stuff from you. You can see how the momentum works in the fx from this program. Do you have any experience looking for co-integrated currency pairs Do you think we can apply the concept of pair trading to co-integrated currency pairs, just like stocks etfs. Adrian, Sure, you can find cointegrating FX pairs as well Ernie. There seems to be many studies on the profitability of Pair trading for stocks etfs but not for FX. Do you have any references to papers that have conducted such studies for FX pair trading. It seems Pair Trading using stocks etf seems more straight-forward than FX, in terms of position sizing. Say we find a cointegrated FX pair using different base currencies, and If we want to risk say just USD10000 on each long short leg, how many lots should we get for each leg. Hope to get your advice on this Tks. Hi Adrian, If then US 10,000 is equivalent to 13,333 units of. You have to convert both sides of the pair to USD first before running them through the usual pair trading strategies. Instead of reading papers on FX pairs trading, I recommend reading up on basic FX trading For e g study materials for FINRA Series 34 exam at. first, thanks for producing a very informa tive blog i m struggling a bit with how to find cointegrated pairs and triplets in futures but you re last comment re needing first to convert to value in forex may have helped before testing for cointegration or even Paerson s r , should i first multiply the various contracts by their dollar value in order to get them into dollar terms for example, multiply the ES contract by 50, and the ENQ by 20 i would then apply a hedge ratio to these values before testing i ve been getting hung up when trying to compare an equity index to a currency or commodity. Hi Mike, When the multiplier is a constant as is the case for a future or ETF traded on a US exchange , the hedge ratio will take care of it automatically. If the multiplier varies such as a foreign currency where the quote currency is not USD , then you have to convert the time series using the FX rate back to USD first, because the P L of this pair is denominated in the quote currency. Could you elaborate on why For futures, the overnight gap is obvious Many futures contracts trade almost 24 hours on Globex Is there a consensus definition of the open and close in these markets in order to define gaps. Hi ezbentley, The gap in futures refers to the open and close of the pit trading Ernie. Ernie, Do you think is a good idea to apply momentum strategy during events like, for instance nonfarm payrolls announcement I know that many traders use this technique to trade manually From the other side there are many high frequency traders that do the same and using low latency technology What is the point to compete with them if this guys are always trade faster. Indeed, I haven t found much alpha at this short time scale But that s because we never pretend to be HFT Ernie. The Logical Trader by Mark Fisher has some SIGNALS to play around for Momentum Trading Strategies. Paul Tudor Jones recommends this as one of his favorite trading books and has an excerpt at the beginning of the book. You can also follow a blog on ELITE Trader the A CD Method - this is the longest thread on any strategy on Elite Trader The guys on this blog are manual traders, but automated traders like can take many of these ideas and systematize it. Thanks for the tip, Harry I will check that out Ernie.